Esta asignatura forma parte de la especialidad en Economía Cuantitativa del Máster. En particular se centra en el análisis de series temporales como instrumento para modelelizar adecuadamente procesos económicos susceptibles de ser contemplados desde el análisis temporal.

Los datos económicos, tanto macroeconómicos como financieros, viene dados generalmente en observaciones temporales discretas. Las asignaturas relacionadas con la econometría han tradado parcialmente con este tipo de datos. Esta asignutura pretende especializarse fundamentalmente el la modelización de series temporales estocásticas y su estimación. Especial hincapié se hará en los problemas específicamente económicos propios de nuestras series.

Puede resultar especiamente útil para aquellos que profesionalmente quieran especializarse el análisis y modelización de fenómenos y procesos temporales económicos y financieros.

Herramientas Informáticas para la Investigación en Economía

Matemáticas (ecuaciones en diferencias finitas)

Econometría (al nivel dado en el módulo básico)

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Email: mmatilla@cee.uned.es

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Horarios: Miércoles 10.00 a 14.00

La atención se complementará con el Curso Virtual y sus Foros

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades  sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios

CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.

CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.

CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.

CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.

CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.

CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.

CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.

CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.

CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información bibliográfica relevante.

CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.

CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.

CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.

CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.

CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.

Modelización y Estimación de procesos univariantes.

Econometría de las Raíces Unitarias

Tendencias: Tipos, limitaciones y técnicas de análisis

Modelización GARCH

Modelos Multivariantes

El curso se desarrolla mediante el estudio y realización de una serie de ejercicios prácticos y teóricos.

En particular, cada tema tendá un set de ejercicios que habrá que entregar en la plataforma alF en tiempo y forma.

Todos ellos se adecuan a la metodología propia de la eduación a distnacia. 

Editorial: Willey & Sons.

Título: Applied Econometrics Time Series

Autor: Walter Enders

ISBN: 978-0-471-23065-6

Segunda edición

(También son válidas las posteriores)

Matilla, M., Pérez, P., y Sanz, B. ECONOMETRÍA Y PREDICCIÓN. McGrawHill (solo SEGUNDA EDICIÓN)

El curso cuenta con un web propia en la que se van colgando lecturas, ejercicios por temas y otra información de interés.

También hay un curso virtual en aLF