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| SUBJECT NAME |
ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES |
| CODE |
25503380 |
| SESSION |
2024/2025 |
| DEGREE IN WHICH IT IS OFFERED |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA
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| TYPE |
CONTENIDOS |
| CREDITS NUMBER |
5 |
| HOURS |
125 |
| PERIOD |
SEMESTER 2
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| LANGUAGES AVAILABLE |
CASTELLANO |
Esta asignatura forma parte de la especialidad en Economía Cuantitativa del Máster. En particular se centra en el análisis de series temporales como instrumento para modelelizar adecuadamente procesos económicos susceptibles de ser contemplados desde el análisis temporal.
Los datos económicos, tanto macroeconómicos como financieros, viene dados generalmente en observaciones temporales discretas. Las asignaturas relacionadas con la econometría han tradado parcialmente con este tipo de datos. Esta asignutura pretende especializarse fundamentalmente el la modelización de series temporales estocásticas y su estimación. Especial hincapié se hará en los problemas específicamente económicos propios de nuestras series.
Puede resultar especiamente útil para aquellos que profesionalmente quieran especializarse el análisis y modelización de fenómenos y procesos temporales económicos y financieros.
Herramientas Informáticas para la Investigación en Economía
Matemáticas (ecuaciones en diferencias finitas)
Econometría (al nivel dado en el módulo básico)
Contactar con el equipo docente:
Email: mmatilla@cee.uned.es
Teléfono: 91 398 7215
Dirección Postal:
Paseo Senda del Rey, 111. 28040 (Madrid)
Horarios: Miércoles 10.00 a 14.00
La atención se complementará con el Curso Virtual y sus Foros
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.
CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.
CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.
CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.
CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.
CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.
CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.
CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información bibliográfica relevante.
CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.
CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.
CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.
CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.
CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.
Modelización y Estimación de procesos univariantes.
Econometría de las Raíces Unitarias
Tendencias: Tipos, limitaciones y técnicas de análisis
Modelización GARCH
Modelos Multivariantes
Tema 1. Modelos de Series Temporales Estacionarios
Tema 2. Modelización de la Volatilidad
Tema 3. Contrastar Tendencia y Raíces Unitarias
Tema 4. Modelos de series Multiecuacionales
Tema 5. Cointegración y Modelos ECM
El curso se desarrolla mediante el estudio y realización de una serie de ejercicios prácticos y teóricos.
En particular, cada tema tendá un set de ejercicios que habrá que entregar en la plataforma alF en tiempo y forma.
Todos ellos se adecuan a la metodología propia de la eduación a distnacia.
ONSITE TEST
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| Type of exam |
| Type of exam |
Examen de desarrollo |
| Development questions |
| Development questions |
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| Duration of the exam |
| Duration of the exam |
120 (minutes) |
| Material allowed in the exam |
| Material allowed in the exam |
Calculadora no programable
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| Assessment criteria |
| Assessment criteria |
Correcta resolución de los ejercicios diseñados
Claridad y rigor expositivo
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| % Concerning the final grade |
| % Concerning the final grade |
60 |
| Minimum grade (not including continuas assessment) |
| Minimum grade (not including continuas assessment) |
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| Maximum grade (not including continuas assessment) |
| Maximum grade (not including continuas assessment) |
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| Minimum grade (including continuas assessment) |
| Minimum grade (including continuas assessment) |
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| Coments |
| Coments |
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| CHARACTERISTICS OF THE IN-PERSON TEST AND/OR THE WORK |
CHARACTERISTICS OF THE IN-PERSON TEST AND/OR THE WORK
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| Requires presence |
| Requires presence |
Si |
| Description |
| Description |
Examen con problemas similares a los trabajados en los bloques de ejercicios ha entregar a lo largo del curso
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| Assessment criteria |
| Assessment criteria |
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| Weighting of the in-person test and/or the assignments in the final grade |
| Weighting of the in-person test and/or the assignments in the final grade |
La prueba presencial pondera un 60 % sobre nota final |
| Approximate submission date |
| Approximate submission date |
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| Coments |
| Coments |
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| CONTINUOUS ASSESSMENT TEST (PEC) |
CONTINUOUS ASSESSMENT TEST (PEC)
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| PEC? |
| PEC? |
No |
| Description |
| Description |
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| Assessment criteria |
| Assessment criteria |
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| Weighting of the PEC in the final grade |
| Weighting of the PEC in the final grade |
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| Approximate submission date |
| Approximate submission date |
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| Coments |
| Coments |
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OTHER GRADEABLE ACTIVITIES
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| Are there other evaluable activities? |
| Are there other evaluable activities? |
Si,no presencial |
| Description |
| Description |
Bloques de ejercicios por temas.
La entrega se efectúa a través de la plataforma aLF.
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| Assessment criteria |
| Assessment criteria |
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| Weighting in the final grade |
| Weighting in the final grade |
Hasta un 40% |
| Approximate submission date |
| Approximate submission date |
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| Coments |
| Coments |
Todos los ejercicios deberán presentarse en un archivo de texto editable apto para ser leído por WORD o preferiblemente LyX (obligatorio este formato para los alumnos que hayan cursado la asignatura de “Herramientas Informáticas….”)
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How to obtain the final grade?
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Si la nota del examen es 4 o superior, entonces 0,6(nota_examen)+0,4(nota_media_problemas)
Si la nota del examen es inferior a 4, no se supera la asignatura, pero se guarda la nota en problemas para la convocatoria extraordinaria
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Editorial: Willey & Sons.
Título: Applied Econometrics Time Series
Autor: Walter Enders
ISBN: 978-0-471-23065-6
Segunda edición
(También son válidas las posteriores)
Matilla, M., Pérez, P., y Sanz, B. ECONOMETRÍA Y PREDICCIÓN. McGrawHill (solo SEGUNDA EDICIÓN)
El curso cuenta con un web propia en la que se van colgando lecturas, ejercicios por temas y otra información de interés.
También hay un curso virtual en aLF
