Asignaturas - Master universitario en investigación en economía

Los ciclos económicos se abordan en esta signatura a partir del análisis de series temporales. Los análisis de coyuntura y la predicción están íntimamente relacionadas con el tópico de los ciclos económicos y serán especialmente tratados a lo largo del curso.

Tanto los datos macroeconómicos como los microeconómicos y de las empresas en general utilizan series temporales que muestran fluctuaciones y los métodos econométricos se ha preocupado siempre de este tema. El objetivo de la asignatura es la especialización en los métodos cuantitativos utilizados para la modelización y el análisis de coyuntura económica y en general de las fluctuaciones en la economía.

La asignatura se enmarca dentro de los métodos econométricos.  El alumno adquirirá competencias en el análisis de series temporales, especializándose en técnicas cómo alisado exponencial, los modelos ARIMA y el análisis espectral. 

Econometría (al nivel dado en el módulo básico)

Teoría Económica (al nivel dado en el módulo básico)

Contactar con el equipo docente:

A través de Curso Virtual de la asignatura.

Email: bsanz@cee.uned.es

Teléfono: 91 398 6330

Horarios: Miércoles 10.00 a 14.00 horas en el despacho 1.28 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades  sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios

CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta y limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG04 - Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.

CG05 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible.

CG06 - Gestionar autónomamente y de forma autorregulada su trabajo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas metodológicas y aprender a proponer soluciones adecuadas.

CE02 - Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico y la capacidad para realizar análisis de la realidad económica.

CE03 - Preparar los datos para el análisis y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica mediante la modelación económica, lo que implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada contexto.

CE04 - Resolver problemas económicos en entornos nuevos o poco conocidos.

CE05 - Aprender a tomar decisiones y proponer soluciones apropiadas basándose en los modelos económicos estudiados.

CE06 - Manejar con soltura las Tecnologías de Innovación y Comunicación (TIC), aplicadas al área de Economía.

CE07 - Obtener información de forma efectiva lo que implica ser capaz de buscar, gestionar organizar y analizar la información bibliográfica relevante.

CE08 - Mantener un compromiso ético como investigador en la realización de trabajos.

CE09 - Adquirir habilidades para el inicio y desarrollo de la tesis doctoral.

CE10 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales.

CE11 - Llegar a ser capaz de diseñar investigaciones propias en el ámbito del itinerario correspondiente.

CE12 - Conocer los principales modelos teóricos que subyacen en los diversos ámbitos específicos de la investigación.

Adquirir competencia en el manejo de las principales teorías del ciclo económico y de la evolución de la metodología de la econometría utilizados para su medición.

Adquirir los conocimientos necesarios para realizar predicciones utilizando el análisis univariante y espectral.

El curso se desarrolla mediante el estudio y realización de un trabajo práctico que consistirá en el análisis de una serie temporal (elegida por el equipo docente) en la que se incluyan:

1. Análisis, especificación y predicción de la serie temporal utilizando la metodología ARIMA.

2. Análisis, especificación y predicción de la serie temporal utilizando el método del alisado exponencial

3. Análisis, especificación y predicción de la serie temporal utilizando análisis espectral

4. Comparación y análisis de los resultados de las predicciones realizadas

Se utilizará una metodología apropiada para que el estudiante pueda participar activamente en la adquisición de las habilidades, competencias y destrezas propias de esta asignatura, organizando el estudio de la materia de forma autónoma. Para ello cuenta con diversos medios: materiales impresos con numerosos ejemplos prácticos, programas informáticos y apoyo del Equipo Docente de la asignatura.

Debe manejarse con soltura el paquete econométrico Gretl. Dicho programa (y los manuales de funcionamiento) puede descargarse gratuitamente desde la dirección,

gretl.sourceforge.net/gretl_espanol.html