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ECONOMETRÍA II Código (43408)

LICENCIATURA EN ECONOMIA

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA ASIGNATURA

REVISTA DE INDICADORES, Nº3

FE DE ERRATAS ADVERTIDAS

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO PRÁCTICO

buho  

Se trata en estas páginas de ofrecer, tanto una mínima información sobre la asignatura, como unas herramientas econométricas que permitan al alumno realizar prácticas de la misma en el ámbito de la modelización multiecuacional, junto con las direcciones a unos recursos existentes en la red a los que puede recurrir en pos de una información más rica y extensa

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0.-INTRODUCCIÓN GENERAL A LA ASIGNATURA

0.1.-CONTENIDOS

1.- EQUIPO DOCENTE

2.- OBJETIVOS

3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS

4.- BIBLIOGRAFIA

5.- TRABAJO PRÁCTICO

6.- EVALUACIÓN

7.- SERVICIO DE CONSULTAS

 

0.-INTRODUCCIÓN GENERAL A LA ASIGNATURA

  La asignatura pertenece a los Nuevos Planes de Estudio, es de carácter cuatrimestral y se cursa en cuarto año, tanto en la licenciatura de Economía como en la de Administración y Dirección de Empresas.

              Dentro de la diversidad de aproximaciones metodológicas ofrecidas por la econometría, entendemos que los desarrollados en esta asignatura, junto con los adquiridos en los otros dos cuatrimestres que completan el programa de econometría en nuestra Universidad, proporcionarán al alumno una formación suficiente en esta materia.

  Para superar esta asignatura, ha de demostrarse que se saben aplicar en la práctica las diversas metodologías desarrolladas en el temario, lo que implica necesariamente el conocimiento de sus fundamentos teóricos.

              No cabe destacar la relevancia de ninguno de los temas sobre los demás, toda vez que han sido elegidos por entender que deben formar parte del cuerpo de conocimientos mínimos para un economista de la rama de economía cuantitativa. Quizá el que más destaque, por comparación con los que suelen desarrollados en otros manuales, sea el último dedicado a causalidad. En otra parte de esta Guía está justificada su inclusión y advertida la necesidad de estudiarlo con atención.

              Dado el carácter práctico de nuestra materia, es interesante que el alumno, una vez comprendida la teoría, analice con detalle las numerosas ilustraciones empíricas del manual, e intente replicarlas cuando ello sea posible. En la adquisición de las necesarias destrezas prácticas requeridas por esta asignatura, puede ser también de utilidad la consulta de cualquiera de los manuales recomendados como bibliografía complementaria. El trabajo práctico obligatorio persigue también este mismo objetivo, si bien en este caso la metodología a emplear no será la desarrollada en esta materia, sino la de Econometría I.

              Finalmente aunque cada alumno necesitará una cantidad de tiempo distinta para preparar la materia, en función de su preparación y aptitudes, hay que advertir que esta no es una asignatura que se pueda preparar unos pocos días antes de las pruebas presenciales, sino que por el contrario requiere un trabajo continuado desde el principio del cuatrimestre.

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0.1.- CONTENIDOS

Tema 1.Presentación del Programa de Econometría II.

 

Tema 2. Los métodos estadísticos.

 

2.1 El desarrollo de los métodos estadísticos en el dominio atemporal.

2.2 El desarrollo histórico de los métodos estadísticos, en el dominio del tiempo.

2.3 El método de las diferencias variantes y el significado de la correlación.

2.4 El análisis espectral.

2.5Análisis de la causalidad.

      2.5.1 Consideraciones previas.

      2.5.2 Criticismos atemporales del principio causal.

      2.5.3 La causalidad en el tiempo.

 

Tema 3 Análisis univariante de series temporales estacionarias. Fundamentos metodológicos.

     

3.1 Consideraciones Previas.

3.2 Procesos estocásticos.

3.3 Procesos estocásticos estacionarios.

 

 

Tema 4 Principales procesos estacionarios.

 

4.1 Proceso estocásticos estacionario puramente aleatorio (ruido blanco).

4.2 Proceso de medias móviles.

4.2.1 Consideraciones previas.

4.2.2 Características de un proceso de Medias Móviles MA(1).

4.2.3 Invertibilidad de un proceso de medias móviles MA(1).

4.2.4 Características de un MA(2).

4.2.5 Los procesos de medias móviles y el efecto Slutzky.

 

 

Tema 5 Proceso autorregresivo.

 

5.1 Consideraciones generales.

5.2 Características de un proceso  autorregresivo.

5.3 Función de autocorrelación parcial.

5.4 Procesos ARMA.

5.5 Procesos estocásticos estacionales.

5.6 Procesos ARIMA.

 

Anexo 1. Características de un AR(1)

Anexo 2. Transformación de un AR en un MA

Anexo 3. Características de un proceso ARMA(1, 1)

Anexo 4. Estacionaridad de un AR

Anexo 5. Características de un AR(2)

 

 

Tema 6 Inferencia estadística en procesos estocásticos estacionarios.

 

6.1 Introducción.

6.2 Estimadores de los primeros momentos de un proceso estocástico estacionario.

6.3 Identificación de procesos AR, MA y ARMA.

6.4 Estimación de procesos estocásticos estacionarios.

            6.4.1 Estimación de un AR.

            6.4.2 Estimación de un MA.

            6.4.3 Estimación de un proceso ARMA.

6.5 Validación.

 

Anexo 1. Obtención de los valores de los parámetros de un AR(2).

Anexo 2. Predicción de procesos estacionarios ARMA.

            2.1) Metodología de la predicción de procesos sencillos.

2.2) Predicción con los procesos ARMA más sencillos.

            2.3) Ilustración empírica.

 

 

Tema 7 Análisis espectral.

 

7.1 Introducción,

7.2 El concepto de espectro.

7.3Relación entre periodograma y función de autocovarianza.

7.4 Espectros de algunos procesos ARMA más sencillos.

7.4.1 Espectro de ruido blanco.

7.4.2 Espectro de un MA(1).

7.4.3 Espectro de un AR(1).

7.4.4 Espectro de un AR(2).

7.5 Forma espectral de las series económicas.

7.6 Distribución en el muestreo del periodograma.

7.7 Inconsistencia del Periodograma.

7.8 Estimación consistente del espectro.

 

Tema 8 El análisis de la no estacionaridad y la regresión espuria.

 

8.1 El camino aleatorio: un proceso estocástico no estacionario.

8.2 Concepto de tendencia estocástica.

8.3 Proceso de camino aleatorio: un proceso no estacionario.

8.4 Características del proceso de camino aleatorio.

8.5 Contrastes de raíces unitarias y cointegración.

8.5.1 Introducción.

8.5.2 Contrastes de raíces unitarias.

8.5.3 Criticismos del contraste de raíces unitarias.

 

 

Tema 9 Cointegración.

 

9.1 Introducción.

9.2 La cointegración en el contexto de la inferencia estocástica.

9.3 Contrastes de cointegración.

9.4 Criticismos de la cointegración.

9.5 Mecanismo de corrección de error.

9.6 Aplicación econométrica: la estimación de la teoría de consumo respecto a la renta:                          relaciones de cointegración y de corrección de error.

 

 

Tema 10 Modelización de lo general a lo especifico.

10.1 Introducción.       

10.2 La modelización de lo general a lo específico.

10.3 Un modelo dinámico de regresión lineal: la demanda de dinero en el RU.

 

 

Tema 11 Modelos econométricos con variables retardadas.

 

11.1 Consideraciones generales.

11.2 Modelos con variables endógenas retardadas.

11.2.1 Introducción: modelos econométricos con regresores estocásticos.

11.2.2 Modelos con variables endógenas retardadas.

11.3 Ilustración empírica de una estimación de modelos con retardos distribuidos.

11.4 Estimación de un modelo con retardos distribuidos.

11.4.1 Modelo estadístico con retardos geométricos.

11.4.2 Hipótesis de Koyck.

11.4.3 Ilustración empírica de estimación de la hipótesis de Koyck.

11.5 El contraste la causalidad en el sentido de  Granger.

11.6 Ilustración empírica del contraste de causalidad debido a Granger.

11.7 Conclusión a los modelos dinámicos.

 

 

Anexo I.

1) Hipótesis de Almon.

2) Ilustración empírica.

 

Anexo II  Análisis bivariante de series temporales.

 

1. Introducción.

      1.1 El concepto de filtro.

      1.2 El concepto de función de transferencia.

      1.3 Modelo de transferencia-ruido.

      1.4 Preblanqueado.

      1.5 Función de correlación en el tiempo.

      1.6 Estimación de la función de transferencia.

      1.7 Identificación de la función de transferencia.

      1.8 Validación de la función de transferencia.

      1.9 Predicción.

                        1.10 Conclusión

 

 

 

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1. Equipo Docente

Dr. D. Nelson J. Álvarez Vázquez (Catedrático)

Dr. D. Julián Rodríguez Ruiz (Catedrático)

Dr. D. Pedro A. Pérez Pascual (Prof. Asociado)

D. Basilio Sanz Carnero (Prof. Asociado)

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2. Objetivos

El objetivo fundamental de esta asignatura es, como ya se ha señalado, completar la formación econométrica que el alumno ha adquirido en Introducción a la Econometría y Econometría I, para lo que se desarrollan en el programa una serie de enfoques relativamente recientes, como la aproximación de Box-Jenkins, el problema de las raíces unitarias, la  cointegración y el mecanismo de corrección de error,  la Modelización de lo General a lo Específico o el Análisis Espectral. El programa se completa con dos capítulos más: uno dedicado a los Modelos con Variables Retardadas y el último en el que se aborda el tema de la causalidad.

 

Dentro de lo que entendemos que es el objetivo fundamental de la econometría, se persigue que el alumno tome conciencia del problema de la causalidad en la medición de las teorías económicas y sea capaz de elegir razonadamente en cada momento aquella aproximación que considere más adecuada. Con este fin se incluye el último de los capítulos del manual, que en ningún caso debe considerarse un añadido superficial.

 

            El capítulo XV, Modelos con datos de panel, no será exigido de cara al examen.

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3. Conocimientos previos requeridos

Son necesarios conocimientos de matemáticas, estadística, probabilidad, teoría económica, así como los conocimientos de econometría adquiridos en los cursos anteriores de esta materia. Es por ello recomendable que el alumno no se matricule en Econometría II sin antes haber cursado Introducción a la Econometría y Econometría I.  

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4.  Bibliografía

El texto básico para preparar la asignatura es:

 

ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Nelson J. Econometría II. Editorial Ediasa. Madrid, 2004

 

Este manual contiene tanto el desarrollo teórico del programa como numerosas ilustraciones empíricas, por lo que se considera prácticamente autosuficiente para preparar adecuadamente la materia.

  Puede complementarse con los siguientes textos:

  1.- ALCAIDE INCHAUSTI, Ángel y ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Nelson J. Econometría. Modelos deterministas y estocásticos. Vols. I y II. Editorial CERA. Madrid, 1992

              El volumen I es teórico y en el capítulo 5 el lector encontrará un desarrollo complementario del la parte de series temporales y análisis espectral. En el volumen II el último capítulo está dedicado a desarrollar aplicaciones con modelos ARIMA.

  2.- ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Nelson J. Introducción a la evolución de la metodología de la econometría. Editorial UNED. Madrid, 1996.

              Se ofrece una completa panorámica de la evolución histórica sufrida por los métodos de nuestra disciplina, desde su nacimiento y práctica primitiva, a la introducción progresiva de métodos cada vez más formales y complejos.

  3.- ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Nelson J. Aplicaciones de econometría. Editorial CERA. Madrid, 1999.

              El lector encontrará aquí numerosas aplicaciones econométricas. En todas ellas se pretende medir alguna teoría económica con datos reales. Se muestran ejemplos de cómo aplicar diversas metodologías a este objetivo, entre otras la cointegración o el mecanismo de corrección de error, así como el análisis armónico o los método propios de los modelos multiecuacionales.

  Para ampliar cuestiones de metodología, se pueden consultar:

        i.        EPSTEIN, R.J. (1987): A History of Econometrics. North Holland. Amsterdam

     ii.        MORGAN, M. S. (1990): The History of Econometric Ideas. Cambridge University Press. Cambridge.

   iii.        DARNELL A. C.& EVANS J.L. (1990) The Limits of Econometrics. E. Elgar Publishing Limited. England.

   iv.        DE MARCHI, N. & GILBERT, CH. (1989): History and Methodology of Econometrics. Clarendon Press. Oxford.

  Para cuestiones más generales:

     i.        ÁLVAREZ, N (1999), Introducción a la Econometría. UNED

     ii.        ÁLVAREZ, N (2000), Econometría II. CERA

   iii.        AZNAR , A. (1984), Problemas de Econometría. Pirámide.

   iv.        GREENE, W. H. (1999), Análisis Econométrico. Prentice Hall

    v.        GUJARATI, D (1997), Econometría. McGraw Hill.

   vi.        JOHNSTON, J (1984), Métodos Econométricos.  Vicens Vives.

 vii.        NOVALES, A. (1993), Econometría. McGraw Hill

viii.        PINDYCK, R.S & RUBINFIELD, D.L. (1980) Modelos Econométricos. Labor.

   ix.        PULIDO SAN ROMÁN, A. (1987). Modelos Econométricos. Pirámide.

    x.        WALLIS, K.F. (1972), Introducción a la Econometría. Alianza Universidad.

  Finalmente el alumno puede consultar cualquiera de los manuales generales o específicos que se ofrecen en la bibliografía de los distintos textos.  

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5.-Trabajo práctico


Ver el enlace ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO PRÁCTICO

              Los trabajos se entregarán el los despachos de los miembros del Equipo Docente o bien se enviarán por correo postal a la siguiente dirección:  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Dto de Economía Aplicada Cuantitativa (Trabajo de Econometría II)

Paseo Senda del rey, 11

28040 MADRID

 

            Excepcionalmente los trabajos se enviarán por correo electrónico o por fax. En todos los casos se recomienda guardar copia de los originales. El equipo docente solo conservará los trabajos durante el año académico en curso.

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6.  Evaluación

La evaluación se basará en la prueba presencial y en el trabajo práctico. Este último es de carácter obligatorio, es decir es condición necesaria para superar la asignatura, pero sólo será tenido en cuenta a la hora de ponderar la nota final, una vez que el alumno haya superado la correspondiente prueba presencial.

 

            Respecto a la prueba presencial constará de dos partes, una teórica y otra práctica, ponderando cada una al 50% aproximadamente. Sin embargo para superar la asignatura es necesario mostrar un nivel mínimo de conocimientos en cada una de las partes en cuestión.  

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7. Horario de consultas

El horario de contacto con los miembros del equipo, será los miércoles lectivos de 16 a 20 horas en los siguientes teléfonos:

 

' 91 3986376 Nelson J. Álvarez Vázquez (nalvarez@cee.uned.es)

' 91 3987801 Pedro A. Pérez Pascual (pperez@cee.uned.es)

' 91 3986330 Basilio Sanz Carnero (bsanz@cee.uned.es)

 

El fax del departamento es el 91 3986335  


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