Introducción a los Métodos Robustos
Aunque puede decirse que la Estadística tuvo su origen en los censos
romanos, sus métodos, tal y como los conocemos hoy en día, se deben
fundamentalmente a Sir Ronald Fisher, quien en su trabajo de 1922 (Sobre los
fundamentos matemáticos de la estadística teórica), estableció
los principios a partir de los cuales se fueron desarrollando las técnicas y métodos
que actualmente utilizamos y a los que ya denominamos Métodos Clásicos.
No obstante, su correcta aplicación requiere de condiciones muy rígidas,
tales como un modelo probabilístico fijo (habitualmente la distribución
normal) en el que sólo queden
Por estas razones surgieron los denominados Métodos Robustos que aquí
estudiaremos. Su origen también es remoto. Rey (1978) lo sitúa en la antigua
Grecia, en donde los sitiadores contaban las capas de ladrillos de algunos muros
de la ciudad sitiada y tomaban la moda de los recuentos con objeto de determinar
la longitud de las escalas a utilizar en el asalto; de esta forma, la estimación
realizada no se veía afectada por valores extremos procedentes de muros muy
altos o muy bajos y que hubieran conducido a escalas demasiado largas o
demasiado cortas. No obstante, fue en 1964 cuando, de la misma manera que los
trabajos de R.A. Fisher dotaron a la estadística del rigor matemático del que
hasta entonces carecía, el artículo de Peter Huber,
Estimación robusta de un parámetro de localización, abrió las
puertas del rigor matemático en robustez y, por ende, las del reconocimiento
científico.
Posteriores trabajos suyos, así como las aportaciones fundamentales
de Frank Hampel en los años 1971 y 1974, en donde definió la robustez
cualitativa y la curva de influencia, terminaron de poner los
cimientos de los Métodos Robustos tal y como son conocidos hoy en día.